芬蘭銀行壓力測試結果——銀行彈性良好，但經營環境顯著惡化將削弱緩沖
芬蘭銀行的壓力測試由歐洲銀行管理局（EBA）、歐洲中央銀行（ECB）和芬蘭金融監管局（FIN-FSA）進行。 壓力測試涵蓋2023年至2025年3年，包括基準情景和不利情景。
在歐洲央行（ECB）監管的芬蘭銀行中，OP金融集團和北歐聯合銀行參與了EBA壓力測試。 在不利的情況下，北歐聯合銀行的CET1比率下降3.3%，至13.1%，東英金融集團的CET1比率下降5.5%，至12.0%。
同時，歐洲央行對其直接監管的銀行也進行了壓力測試，但這些銀行並未包含在 EBA 主導的壓力測試樣本中。 在芬蘭信貸機構中，Municipality Finance參與了此次壓力測試。 EBA公布了北歐聯合銀行和OP 金融集團壓力測試結果的更詳細信息;歐洲央行公布了Municipality Finance的一些關鍵數據。
芬蘭小型銀行的資本緩沖合理
FIN-FSA在芬蘭進行了壓力測試，涵蓋了八家規模較小的銀行和集團，這些銀行和集團因其規模而受到FIN-FSA的直接監管。 這些銀行包括Alisa銀行、Aktia銀行、Oma儲蓄銀行、POP銀行集團、S-Bank、芬蘭抵押貸款協會、儲蓄銀行集團和奧蘭銀行。
結果表明，芬蘭小型銀行的平均資本狀況在不利情況下也保持良好。 在不利的情況下，平均普通股一級資本 (CET1) 比率下降了 3.8%，至 11.4%。 然而，各銀行的資本比率差異很大。
在基準情景中，銀行改善了其資本狀況。 銀行利潤的改善主要得益於凈利息收入的強勁增長。
在異常嚴重的不利場景和通用方法下進行壓力測試
壓力測試衡量了經營環境不太可能出現的強勁疲軟對銀行利潤和資本比率的影響。 這些情景包括實體經濟和利率市場的關鍵變量。 基準情景基於歐洲央行和歐元區各國央行2022年12月的預測。
這次的不利情況異常嚴重。 世界經濟的去全球化和新一輪的 COVID-19 疫情被認為會導致供應鏈中斷和 GDP 增長下降。 在這種情況下，芬蘭的實際GDP將在2023年收縮3.6%，在2024年收縮3.3%，但在2025年恢復增長（+1.0%）。 通貨膨脹率很高，並伴隨著私人消費下降、利率上升和房地產價格下跌。
在壓力測試中，每家銀行都使用通用的框架和方法，根據2022年底的數據來評估對其自身利潤和資本狀況的影響。這些情景還簡化了現實中不成立的假設和約束。
監管機構將壓力測試結果作為監管審查和評估流程（SREP）的輸入。 SREP 流程旨在確保受監管實體擁有足夠的自有資金來應對重大風險。
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