欧盟银行的一级资本补充需求有限，EBA报告显示巴塞尔III改革的影响较小
2024年10月4日，欧洲银行管理局（EBA）发布了其第三份关于巴塞尔III改革的强制监测报告，评估了欧盟在2033年全面实施巴塞尔III框架时对银行业的影响。该报告分析了《资本要求法规》（CRR3）下所有欧盟特定资本要求的影响，包括第二支柱要求和欧盟特定的资本缓冲。
报告显示，欧盟银行整体所需的一级资本缺口仅为9亿欧元，意味着在2033年全面实施之前，这一资本缺口可以较轻松地补足。总资本缺口则预计为51亿欧元，比2022年12月的参考日期有所下降。
结果概览
总体而言，巴塞尔III改革的实施将使欧盟银行的最低一级资本要求增加7.8%。主要原因在于输出底线（output floor）和操作风险的提高。对于大型和国际活跃银行（即1组银行），这一增加幅度为8.6%；全球系统重要性银行（G-SIIs，1组银行的子集）和2组银行的一级资本要求分别增加了12.2%和3.6%。
对不同银行组别和业务模型的影响
报告详细分析了1组和2组银行的影响，1组银行指一级资本超过30亿欧元且在国际上活跃的银行，2组银行则包括所有其他银行。此外，报告按照银行的三种业务模型——“综合型”、“零售导向型”和“企业导向及其他型”——分别呈现了结果。
背景信息
此次监测报告评估了欧盟对信贷风险、操作风险和杠杆率等框架的特定实施影响。报告还对市场风险的新标准（FRTB）和信用估值调整（CVA）的影响进行了量化。此次分析表明，全球系统重要性银行在2023年已经实施了额外的50%杠杆率要求，这导致该组银行在当前实施阶段的影响减小。相比之下，2组银行的影响未受此变动影响。
报告中的分析为欧盟银行在巴塞尔III框架下的长期资本需求提供了进一步的洞见，并为市场参与者理解未来资本要求变化提供了参考。
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